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Bullet Relatório de Gerenciamento de Riscos – 1º Trimestre de 2016



Para um crescimento sustentável dos negócios no curto, médio e longo prazos, o Banco FICSA definiu como estratégia o investimento contínuo em processos, metodologias, pessoas, políticas, sistemas especialistas e infraestrutura tecnológica para o controle e gerenciamento de riscos e, consequentemente, o suporte para o crescimento seguro nos negócios.


Gerenciamentos de Riscos


Risco é o potencial de que eventos, previstos ou não, possam ter um impacto adverso no capital ou nos resultados da Instituição. Entretanto, a mera existência de risco não é necessariamente razão para preocupação. Geralmente, um risco é mitigável quando é compreendido, mensurável e controlável. Assim, o risco deve estar dentro da capacidade da Instituição de prontamente suportar qualquer adversidade financeira que tal risco possa causar. Um gerenciamento de risco consistente realiza-se com a adoção de melhores práticas de infraestrutura, políticas e metodologias, permitindo uma melhor gestão dos limites de risco aceitáveis, do capital, da precificação e do gerenciamento das carteiras. O Banco FICSA gerencia ativamente os seus riscos, compreendendo-os e mapeando-os para garantir e para minimizar, mesmo que as incertezas sejam inevitáveis aos negócios, que os eventos adversos não ocorram, estando sempre preparado de maneira mais eficiente.


Tipos de Riscos


Classificam-se os riscos financeiros de uma instituição como: Risco de Mercado, Risco de Crédito, Risco de Liquidez e Risco Operacional:


Risco de Mercado


Define-se como Risco de Mercado a variação nos valores dos ativos e passivos causada por mudanças em preços e taxas de mercado (como juros, ações, cotações de moedas e preços de commodities) e também de mudanças na correlação (interação) entre eles e em suas volatilidades. As principais ferramentas e medidas para gerenciamento desse risco são: o VaR, uma medida estatística que estima a perda potencial máxima do valor da carteira do banco em condições normais de mercado dentro de uma determinada circunstância (horizonte de tempo); e o cálculo de perdas em cenário de estresse (VaR estresse), que determina os efeitos de condições extremas de mercado (tanto positivas quanto negativas) no valor do portfólio do banco. Entre os eventos de risco de mercado, incluem-se os riscos de:

  • Operações sujeitas à variação cambial: risco oriundo da oscilação das taxas de câmbio;
  • Taxas de juros: risco de taxa de juros é o originário de mudanças e oscilações nas taxas de juros de mercado;
  • Preços de ações: o risco que representa o movimento no preço de uma ação devido a fatores de mercado;
  • Preços de mercado (commodities): risco devido à oscilação dos preços de produtos físicos, tais como produtos agrícolas, petróleo e metais.

Risco de Crédito


Risco de Crédito é a possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento, pelo tomador ou contraparte, das obrigações financeiras nos termos pactuados, à desvalorização de contrato de crédito decorrente da deterioração na classificação de risco do tomador, à redução de ganhos ou remunerações, às vantagens concedidas na renegociação e aos custos de recuperação. O aperfeiçoamento contínuo do processo decisório, de gerenciamento e controle do risco de crédito, orientado pelas melhores práticas do mercado, tem permitido ao Banco FICSA utilizar metodologias baseadas em modelagem científica para análise de riscos. O capital econômico alocado do portfólio para cobertura do risco de crédito é determinado por modelos estatísticos, levando em consideração a qualidade e a concentração na carteira, além da classificação de crédito dos clientes que a compõem.


Risco Operacional


Risco Operacional é definido como a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas ou de eventos externos. O termo "perda", utilizado na definição de Risco Operacional, pode ser considerado como qualquer impacto resultante de um evento de Risco Operacional que prejudique a realização de objetivos da Organização. Esse impacto pode ser a perda financeira direta, bem como clientes insatisfeitos, equipe desmotivada ou repercussões negativas em mídia. O Risco Operacional está associado a:

  • Causa: é a circunstância que pode levar ao evento de Risco Operacional. Todo evento tem uma ou mais causas;
  • Evento: é a materialização do risco;
  • Consequência ou impacto: é o resultado da concretização de um evento.
  • A consequência ou impacto é descrito tanto em termos quantitativos (perdas monetárias), quanto qualitativos (exemplo: dano reputacional).

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